crsp 数据库_示例代码

CRSP数据库是一个用于存储和管理金融市场数据的数据库。它包含了大量的股票、债券、指数等金融资产的历史数据，可以用于进行金融市场分析和研究。下面是一些示例代码，演示了如何使用CRSP数据库进行数据查询和分析。

我们可以使用以下代码查询CRSP数据库中某只股票的历史价格数据：

SELECT date, price
FROM crsp_table
WHERE ticker = 'AAPL'
ORDER BY date ASC;

这段代码会从名为`crsp_table`的数据表中选择日期（date）和价格（price）两列，并且只选择股票代码为'AAPL'的数据。按照日期升序排序结果。

接下来，我们可以使用以下代码计算某只股票的累积收益率：

SELECT date, price, (price - lag(price) OVER (ORDER BY date)) / lag(price) OVER (ORDER BY date) AS return
FROM crsp_table
WHERE ticker = 'AAPL'
ORDER BY date ASC;

这段代码中，我们使用了窗口函数`lag`来计算每个日期的价格变化与前一天价格的比率。然后，我们将这个比率作为累积收益率（return）列返回。

我们可以使用以下代码计算某只股票的简单移动平均价格：

SELECT date, price, AVG(price) OVER (ORDER BY date ROWS BETWEEN 4 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS sma
FROM crsp_table
WHERE ticker = 'AAPL'
ORDER BY date ASC;

这段代码中，我们使用了窗口函数`AVG`来计算每个日期的前4个交易日的价格平均值。然后，我们将这个平均值作为简单移动平均价格（sma）列返回。

通过以上示例代码，我们可以看到CRSP数据库提供了丰富的功能来进行金融市场数据的查询和分析。我们可以根据需要选择不同的数据表和列，并使用各种SQL函数和窗口函数来进行计算和分析。